Трейдинг на MOEX: QUIK + LUA для исполнения, Python для аналитики

-- Псевдокод: отправка котировки/сигнала в локальный Python-сервис
-- В QUIK используются доступные вам способы связи (в т.ч. сокеты/файлы/HTTP через dll).
-- Здесь логика показана схематично.

local function to_json(tbl)
  -- замените на вашу JSON-сериализацию
  return string.format('{"ticker":"%s","price":%s,"ts":%s}', tbl.ticker, tbl.price, tbl.ts)
end

local function send_event(event)
  local payload = to_json(event)
  -- send_http("http://127.0.0.1:8000/event", payload) -- пример
  -- или write_to_file("events.log", payload .. "\n")
end

function onQuote(ticker, price)
  send_event({
    ticker = ticker,
    price = price,
    ts = os.time()
  })
end

# Псевдокод: простой HTTP сервер (Flask) и логика "сигнал -> команда"
# pip install flask

from flask import Flask, request, jsonify
import time

app = Flask(__name__)

STATE = {
    "last_price": {},
    "cooldown_until": 0
}

def decide(ticker: str, price: float):
    # Пример: очень условный "сигнал"
    # Замените на вашу стратегию + риск-лимиты
    prev = STATE["last_price"].get(ticker)
    STATE["last_price"][ticker] = price

    if prev is None:
        return None

    if price > prev * 1.002:
        return {"action": "BUY_LIMIT", "ticker": ticker, "qty": 1, "price": round(price * 0.999, 2)}
    if price < prev * 0.998:
        return {"action": "SELL_LIMIT", "ticker": ticker, "qty": 1, "price": round(price * 1.001, 2)}
    return None

@app.post("/event")
def event():
    data = request.get_json(force=True)
    ticker = data.get("ticker", "UNKNOWN")
    price = float(data.get("price", 0))

    # Пример простого "тормоза", чтобы не флудить командами
    now = time.time()
    if now < STATE["cooldown_until"]:
        return jsonify({"command": None, "reason": "cooldown"})

    cmd = decide(ticker, price)
    if cmd:
        STATE["cooldown_until"] = now + 0.2  # 200мс пауза
    return jsonify({"command": cmd})

if __name__ == "__main__":
    app.run(host="127.0.0.1", port=8000)